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Riesgos en las actividades financieras y aseguradoras

Información General

Presentación

Riesgos en las actividades financieras y aseguradoras

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Educación Continuada: programas abiertos y empresariales de educación no formal que optimizan el desempeño profesional.

El riesgo es inherente a la actividad humana.

En el campo económico, se puede definir el riesgo como el grado de incertidumbre vinculado a los resultados posibles en el desempeño de una entidad o unidad de negocios, debido a cambios en las variables subyacentes del negocio, que pueden tener consecuencias tanto negativas como positivas. En este sentido, una decisión empresarial en el ámbito financiero caracterizada por la incertidumbre con respecto al resultado final, se convierte automáticamente en una decisión con riesgo.

La evolución del sistema financiero y asegurador ha llevado a los reguladores de las instituciones financieras y de seguros a exigir un mayor control sobre los riesgos a los que se exponen las entidades. Esto es así ya que, por lo general, el porcentaje del capital propio del accionista mayoritario representa un porcentaje pequeño del total del capital más el pasivo de la entidad y, por ende, es fundamental salvaguardar el capital de los actores minoritarios: los accionistas minoritarios y acreedores. Por lo tanto, la gestión del riesgo tiene como objetivo básico preservar la solidez financiera y patrimonial de una entidad financiera de forma acorde con sus decisiones estratégicas en cuanto a metas de crecimiento y rentabilidad. De esta forma, se ha convertido en una práctica fundamental de la gestión de empresas para la mitigación y control de los riesgos.

La importancia de administrar los riesgos radica en que:

  • Es un factor determinante del resultado del negocio.
  • Facilita gestionar la previsibilidad de los resultados del negocio.
  • Permite protegerse ante shocks indeseados.
  • Posibilita apalancarse frente a eventos positivos.
  • Permite reducir costos.

Por qué estudiar con nosotros

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El programa ayudará al participante a tener una visión actualizada en la gestión cuantitativa de riesgos y contribuir a la creación de la cultura de gestión de riesgos en entidades financieras y compañías de seguros.

A lo largo del programa se pretende presentarle al participante metodologías que permitan identificar, medir y gestionar los riesgos, no sólo como una potencial amenaza, sino como una posible oportunidad de negocio. A la vez, se expondrán formas prácticas de gestionar el riesgo, dar cumplimiento a la regulación interna y externa y elevar la calidad de gobierno corporativo dentro de las organizaciones.

OBJETIVOS

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Introducir a los alumnos herramientas de la gestión del riesgo en la actividad financiera y aseguradora.

Metodología

Clases magistrales en modalidad remota y trabajo de los participantes.

Duración

El curso se desarrollará durante tres semanas entre el 30 de junio y el 21 de julio de 2020, los días: junio 30 y julio 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 y 21, entre las 5:00 a 7:00 p.m. con una intensidad de 2 horas diarias, para un total de 24 horas de clases.

Certificación

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito otorgará certificados de este curso así:

De asistencia a quienes se inscriban por educación continuada y participen activa y cumplidamente como mínimo en el 90% de las sesiones programadas.

De contenido, créditos y nota a los estudiantes de pregrado y/o posgrado de la Escuela que deben realizar su inscripción por Servicios Académicos de la Escuela, en este enlace.

De contenido, créditos y nota a los estudiantes de pregrado y/o posgrado de la cualquier universidad del país que se hayan matriculado como estudiantes visitante o de intercambio.  Para inscribirse como estudiante visitante o de intercambio, es necesario enviar la solicitud por escrito, indicando la Universidad de origen y el programa que cursa a la Oficina de Relaciones Internacionales (ori@escuelaing.edu.co) para iniciar el proceso.

Perfil del aspirante

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  • Estudiantes de posgrado y pregrado, profesores universitarios y profesionales interesados en los temas del curso.

CONTENIDO TEMÁTICO

CONTENIDO TEMÁTICO RESUMIDO

Se estudiarán los siguientes temas:

1.    Introducción a riesgos y a cálculo financiero.

2.    Estadística aplicada a riesgos.

3.    Regulación.

4.    Tipos de riesgo: de crédito, estructural, de mercado, de suscripción, de liquidez, operacional.

Otros tipos de riesgo.

Rentabilidad y aplicación en la gestión.

CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO

Introducción: definición de riesgos, tipologías de riesgos y su vínculo con operaciones, relación entre riesgo y capital.

Introducción al cálculo financiero: tasas de interés, equivalencias de tasas, VAN, TIR, duración, tasa real, tasa forward, valuación de bonos y acciones, derivados financieros.

Estadística aplicada a riesgos: media, desvío estándar, correlaciones, análisis de frecuencia, histograma, variable aleatoria, distribución de probabilidad, análisis de regresión.

Lineamientos internacionales y regulación local: políticas y prácticas financieras internacionales y locales, Basilea, solvencia, gobierno corporativo, tres líneas de defensa.

Riesgo de crédito: definición, PD, EAD, LGD, previsiones bajo NIIF 9, capital económico.

Riesgo estructural de balance: definición, metodologías de medición, capital económico, NIM, MVE.

Riesgo de mercado: definición, metodologías de medición, VAR, métodos paramétricos y no paramétricos.

Riesgo de subscripción: definición de seguros, prima pura, siniestros ultimates, reservas, desviaciones de siniestralidad, técnicas de distribución de riesgos coaseguro y reaseguro.

Riesgo de liquidez: definiciones, LCR, NSFR, metodologías de medición, capital económico.

Riesgo operacional: definición, objetivos de la gestión, metodologías de medición, capital económico.

Otros riesgos: reputacional, estratégico, concentración, titulización, etc.

Rentabilidad y aplicación en la gestión: Raroc de gestión y medición, Raroc objetivo, pricing.