Introducción: definición de riesgos, tipologías de riesgos y su vínculo con operaciones, relación entre riesgo y capital.
Introducción al cálculo financiero: tasas de interés, equivalencias de tasas, VAN, TIR, duración, tasa real, tasa forward, valuación de bonos y acciones, derivados financieros.
Estadística aplicada a riesgos: media, desvío estándar, correlaciones, análisis de frecuencia, histograma, variable aleatoria, distribución de probabilidad, análisis de regresión.
Lineamientos internacionales y regulación local: políticas y prácticas financieras internacionales y locales, Basilea, solvencia, gobierno corporativo, tres líneas de defensa.
Riesgo de crédito: definición, PD, EAD, LGD, previsiones bajo NIIF 9, capital económico.
Riesgo estructural de balance: definición, metodologías de medición, capital económico, NIM, MVE.
Riesgo de mercado: definición, metodologías de medición, VAR, métodos paramétricos y no paramétricos.
Riesgo de subscripción: definición de seguros, prima pura, siniestros ultimates, reservas, desviaciones de siniestralidad, técnicas de distribución de riesgos coaseguro y reaseguro.
Riesgo de liquidez: definiciones, LCR, NSFR, metodologías de medición, capital económico.
Riesgo operacional: definición, objetivos de la gestión, metodologías de medición, capital económico.
Otros riesgos: reputacional, estratégico, concentración, titulización, etc.
Rentabilidad y aplicación en la gestión: Raroc de gestión y medición, Raroc objetivo, pricing.