Riesgos en las actividades financieras y aseguradoras

El curso se desarrollará durante tres semanas entre el 30 de junio y el 21 de julio de 2020, los días: junio 30 y julio 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 y 21, entre las 5:00 a 7:00 p.m. con una intensidad de 2 horas diarias, para un total de 24 horas de clases.

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito otorgará certificados de este curso así:

De asistencia a quienes se inscriban por educación continuada y participen activa y cumplidamente como mínimo en el 90% de las sesiones programadas.

De contenido, créditos y nota a los estudiantes de pregrado y/o posgrado de la Escuela que deben realizar su inscripción por Servicios Académicos de la Escuela, en este enlace.

De contenido, créditos y nota a los estudiantes de pregrado y/o posgrado de la cualquier universidad del país que se hayan matriculado como estudiantes visitante o de intercambio.  Para inscribirse como estudiante visitante o de intercambio, es necesario enviar la solicitud por escrito, indicando la Universidad de origen y el programa que cursa a la Oficina de Relaciones Internacionales (ori@escuelaing.edu.co) para iniciar el proceso.

Se estudiarán los siguientes temas:

1.    Introducción a riesgos y a cálculo financiero.

2.    Estadística aplicada a riesgos.

3.    Regulación.

4.    Tipos de riesgo: de crédito, estructural, de mercado, de suscripción, de liquidez, operacional.

Otros tipos de riesgo.

Rentabilidad y aplicación en la gestión.

Introducción: definición de riesgos, tipologías de riesgos y su vínculo con operaciones, relación entre riesgo y capital.

Introducción al cálculo financiero: tasas de interés, equivalencias de tasas, VAN, TIR, duración, tasa real, tasa forward, valuación de bonos y acciones, derivados financieros.

Estadística aplicada a riesgos: media, desvío estándar, correlaciones, análisis de frecuencia, histograma, variable aleatoria, distribución de probabilidad, análisis de regresión.

Lineamientos internacionales y regulación local: políticas y prácticas financieras internacionales y locales, Basilea, solvencia, gobierno corporativo, tres líneas de defensa.

Riesgo de crédito: definición, PD, EAD, LGD, previsiones bajo NIIF 9, capital económico.

Riesgo estructural de balance: definición, metodologías de medición, capital económico, NIM, MVE.

Riesgo de mercado: definición, metodologías de medición, VAR, métodos paramétricos y no paramétricos.

Riesgo de subscripción: definición de seguros, prima pura, siniestros ultimates, reservas, desviaciones de siniestralidad, técnicas de distribución de riesgos coaseguro y reaseguro.

Riesgo de liquidez: definiciones, LCR, NSFR, metodologías de medición, capital económico.

Riesgo operacional: definición, objetivos de la gestión, metodologías de medición, capital económico.

Otros riesgos: reputacional, estratégico, concentración, titulización, etc.

Rentabilidad y aplicación en la gestión: Raroc de gestión y medición, Raroc objetivo, pricing.